Эконометрика
Институт управления, экономики и финансов, общеэкономический факультет, кафедра статистики, эконометрики и естествознания
Направление: 080100.68 «Экономика» (магистерские программы «Учет, анализ и аудит», «Экономика фирмы», «Управленческий учет и контроллинг» и «Финансы и финансовые институты»)
Учебный план: «Налоги и налогообложение» (очное, 2013)
Дисциплина: «Эконометрика» (магистратура, 1 курс, очное обучение)
Количество часов: 108 ч. (в том числе: лекции – 14, практические занятия – 30, самостоятельная работа – 64), форма контроля: дифференцированный зачет.
Аннотация: Основное внимание в ЭОР уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Приводятся краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы. Рассмотрены примеры решения типовых задач, представлены процедуры, математический аппарат и программные средства моделирования задач эконометрического анализа.
Темы:
1. Классическая линейная модель множественной регрессии и обычный метод наименьших квадратов (МНК).
2. Обобщенный МНК. Точечные оценки и проверка гипотез для малых и больших выборок.
3. Неопределенность при спецификации модели и выбор спецификации.
4. Гетероскедастичность.
5. Автокорреляция.
6. Лаговые зависимые переменные и автокорреляция.
7. Анализ моделей с качественными или цензурированными зависимыми переменными.
8. Основные модели панельных данных.
9. Системы одновременных уравнений.
Ключевые слова: временной ряд, множественная регрессия, регрессионный анализ, гетероскедастичность, автокорреляция, лаговая переменная
Автор ЭОР: Иванов Иван Иванович, профессор кафедры статистики, эконометрики и естествознания, доктор экономических наук, тел.: (843) ____________, email: ____________.
Дата начала эксплуатации: 19.04 2018 г.
- Преподаватель: Эльвир Ахметшин